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또한 변동성의 연결성은 대부분 중간 주파수에 의해 주도되지만 수익률의 연결성은 대부분 높은 주파수에 존재합니다. Breet의 무료 사용은 많은 나이지리아 암호화폐 거래자의 높고 일관되지 않은 요금 문제를 해결합니다. 두려움과 탐욕 지수는 거래자가 시장이 어떤 식으로든 감정적으로 행동할 때 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다고 합니다. 이 연구에서 우리는 암호화폐 시장을 위한 포트폴리오 보험 전략에 대한 비교 분석을 수행합니다. 가장 중요한 것은 포트폴리오 보험이 기존 주식 시장보다 암호화폐에서 더 높은 유용성을 제공할 수 있는 기회를 제공하여 포트폴리오 보험의 경제적 가치가 더 크다는 것을 나타냅니다. 암호화폐에 대한 노출을 제한하는 기존 투자자에 초점을 맞추면 분석된 유동성 측정에 따라 투자자의 포트폴리오에 암호화폐를 추가하는 이점이 약 15% 감소합니다. 약형 시장 효율성에 대한 최근 문헌에 추가하여 우리는 암호화폐 시장의 가격 지연을 연구합니다. 세 가지 측정값 D1¯, D2¯ 및 D3¯를 사용한 평균 가격 지연에 대한 결과가 그림 1에 나와 있습니다. 지연 측정값 D1¯는 관찰 기간의 시작 부분에서 0.35와 0.45 사이이고 점차 감소하여 약 0.1이 됩니다. 값 1은 수익률 변동이 지연된 시장 수익률에 의해서만 설명된다는 것을 의미하고 값 0은 지연된 수익률이 단일 암호화폐 수익률의 변동에 대한 설명력이 없다는 것을 의미합니다.

시간 지연 회색 예측 모델이 개발되면서 다양한 분야에 적용되었으며, 대략 즉각적인 시간 지연 회색 모델과 누적 시간 지연 회색 모델로 나눌 수 있습니다. 저는 비트코인이 제공하는 것처럼 보이는 큰 약속, 즉 언젠가 미국 달러를 대체할 수 있는 무국적 또는 분산화된 통화가 있을 수 있다는 것에 대해 이야기하면서 대화를 시작하고 싶었습니다. 웨이(2018)는 456개 암호화폐의 수익률 예측 가능성을 연구하여 유동성과 강력한 관계가 있음을 발견했습니다. 따라서 효율성은 대체 샘플링 빈도에 대해 U자형 패턴을 보이므로 시장 효율성을 극대화하는 최적의 일중 샘플링 빈도가 존재합니다. 이 연구는 가장 자본화된 암호화폐에 대한 약형 효율성과 일중 샘플링 빈도 간의 연관성을 조사합니다. 암호화폐, 특히 비트코인의 효율성은 최근 학계의 관심을 얻고 있습니다. 2017. 2013년 12월 폭락 전후의 에너지 상품에 대한 비트코인: 다각화, 헤지 또는 안전 자산? 고빈도 유동성 측정을 대리하기 위한 노력의 일환으로, 우리는 또한 Corwin, Schultz(2012) 측정인 CS 또는 Abdi, Ranaldo(2017) 측정인 AR과 같은 유동성 측정을 사용하여 호가 데이터를 사용할 수 없는 경우 매수-매도 차이를 추정할 수 있습니다.

Hou와 Moskowitz(2005)에서 주어진 세 가지 지연 측정법을 사용하여 우리는 뉴스가 지난 3년 동안 가격에 더 빨리 통합되었음을 보여줍니다. 우리의 연구 결과는 가격 지연이 지난 3년 동안 상당히 감소하여 암호화폐 시장의 효율성에 대한 추가적인 통찰력을 제공한다는 것을 보여줍니다. 유동적인 암호화폐는 일반적으로 시장 가격 주변에서 거래됩니다. 정부정책조정실의 성명에 따르면, 한국은 실명 암호화폐 거래를 요구하고 은행이 암호화폐 거래소에 가상 계좌를 제공하는 것을 금지할 예정입니다. 한국의 금융감독원(FSS)은 거래소에서 의심스러운 암호화폐 거래를 추적하는 새로운 "지속적인 모니터링 시스템"을 발표했습니다. 한국의 국세청(NTS)은 비트코인을 포함한 암호화폐에 세금을 부과하는 프레임워크를 추진하고 있습니다. 미국 보안관청은 Coinbase Prime에 3,250만 달러 규모의 계약을 체결하여 대형 디지털 자산에 대한 보관 및 "고급 거래 서비스"를 제공했습니다.

대신 사용자의 머신으로 구성된 피어투피어 컴퓨터 네트워크로 뒷받침되는데, 이는 파일 공유 시스템인 BitTorrent와 오디오, 비디오 및 채팅 서비스인 Skype를 뒷받침하는 네트워크와 유사합니다. 이러한 네트워크는 일반적으로 보안을 위해 WPA2를 사용하지만 충분하지 않습니다. 비트코인의 효율성에 대한 광범위한 연구에도 불구하고, 김치프리미엄암호화폐투자전략 다른 연구에서는 대체 암호화폐의 수익률 예측 가능성을 조사한 경우가 극소수에 불과합니다. 이러한 연구의 대부분은 암호화폐 시장의 비효율성에 대한 증거를 제공합니다(Bouri et al., 2018; Brauneis and 김치프리미엄암호화폐시장분석 Mestel, 2018; Caporale et al., 2018; Phillip et al., 2018; Wei, 2018; Zhang et al., 2018; Chaim and Laurini, 2019; Charfeddine and Maouchi, 2019; Kochling et al., 2019; Hu et al., 2019; Mensi et al., 2019a; 2019b). 저희가 아는 한, Mensi et al.의 연구만이 그렇습니다. 따라서 South Sea Bubble 경험을 바탕으로 비트코인의 가격 행동도 투기적 버블 경향의 존재에 대한 설득력 있는 경험적 증거를 보여준다고 결론 내릴 수 있습니다. 에너지 가격을 정확하게 예측하면 에너지 시장 할당을 보다 효과적으로 규제하고, 에너지 할당 단위 비용을 낮추며, 에너지 할당 비용의 경제적 이익을 극대화할 수 있습니다. 예측 결과는 다른 4개의 회색 예측 모델보다 더 나은데, 이는 새로운 모델이 유가를 효과적으로 예측할 수 있으며 새로운 모델이 시간 지연을 포함하여 에너지 가격 체계의 동적 변화 법칙을 설명할 수 있음을 나타냅니다.